La colonna sonora del film è composta da due dischi nei quali numerosi artisti (tra cui Eddie Vedder, Sonic Youth, Cat Power, Calexico, Stephen Malkmus, Antony & the Johnsons) interpretano brani di Dylan, spesso coadiuvati da un supergruppo chiamato Million Dollar Bashers (Lee Ranaldo e Steve Shelley dei Sonic Youth, Nels Cline dei Wilco, Tom Verlaine dei Television, il bassista di Dylan Tony Garnier, il chitarrista Smokey Hormel ed il tastierista John Medeski).
Il titolo del film è tratto dall’omonimo brano di Dylan registrato durante le sessioni di “The basement tapes” (ma non incluso nell’album) e, prima della pubblicazione sulla colonna sonora di “I’m not there”, disponibile solo su alcuni bootleg.